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Economics

Courbe de rendement inversée

Les obligations à court terme offrent des taux plus élevés que les obligations à long terme. Indicateur de récession - a précédé chaque récession depuis 1950, généralement de 12 à 24 mois.

Aussi connu sous: yield curve inversion, inverted curve

Ce Que Vous Devez Savoir

La courbe de rendement inversée se produit lorsque les rendements des obligations à court terme dépassent ceux des obligations à long terme. La plus surveillée : rendement du Trésor à 2 ans > rendement du Trésor à 10 ans. Cette "inversion" signale des attentes de récession.

Pourquoi cela se produit :

  • La Fed augmente les taux à court terme pour lutter contre l'inflation
  • Le marché obligataire s'attend à ce que la Fed réduise les taux à l'avenir (faiblesse économique)
  • Les investisseurs sont prêts à verrouiller des taux à long terme plus bas en s'attendant à ce que les taux à court terme baissent
  • Cette attente reflète une récession anticipée

Précision historique :

  • Chaque récession depuis 1950 a été précédée par une inversion
  • Délai moyen : 12-24 mois avant la récession
  • Faux positif : Une fois dans les années 1960 (inversion sans récession)

Inversions récentes :

  • 2006 : Inversion → crise financière de 2008
  • 2019 : Brève inversion → récession de 2020 (COVID)
  • 2022-2023 : Inversion profonde (2 ans à 5 %, 10 ans à 3,8 %) → ?

Pas un chronomètre parfait : L'inversion indique qu'une récession est probable, mais pas exactement quand. Le marché boursier augmente souvent de 6 à 12 mois après l'inversion avant de finalement décliner.

Que faire : Maintenir un fonds d'urgence, revoir l'allocation d'actifs, mais ne pas paniquer et vendre.

Sources et Références

Ces informations proviennent d'institutions gouvernementales et académiques fiables:

  • federalreserve.gov

    https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/dont-fear-the-yield-curve-reprise-20200309.html