Financial Toolset
Investment

Ratio de Sharpe

Medida de retorno ajustado al riesgo. Mayor es mejor. 1.0+ es bueno. Compara el retorno excesivo con la volatilidad: recompensa retornos, penaliza riesgo.

También conocido como: sharpe, risk-adjusted return

Lo Que Necesitas Saber

El ratio de Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo. Calcular: (Retorno de Inversión

  • Tasa Libre de Riesgo) / Desviación Estándar de los Retornos. Valores más altos significan un mejor rendimiento ajustado al riesgo.

Interpretación:

  • <0.5: Malos retornos ajustados al riesgo
  • 0.5-1.0: Aceptable
  • 1.0-2.0: Bueno
  • 2.0: Excelente (raro)

Ejemplo: La Inversión A retorna 12% con 20% de volatilidad. La Inversión B retorna 10% con 8% de volatilidad. La tasa libre de riesgo es 3%.

  • A: (12% - 3%) / 20% = 0.45 ratio de Sharpe
  • B: (10% - 3%) / 8% = 0.875 ratio de Sharpe

La Inversión B tiene mejores retornos ajustados al riesgo a pesar de un retorno absoluto más bajo. Estás obteniendo más retorno por unidad de riesgo asumido.

Usa el ratio de Sharpe para comparar fondos, carteras o estrategias. Prefiere inversiones con ratios de Sharpe más altos: entregan retornos de manera más eficiente sin volatilidad extrema.

Fuentes y Referencias

Esta información proviene de instituciones gubernamentales y académicas autorizadas: