Optimisation de Portefeuille
Utiliser des mathématiques (comme la Théorie Moderne du Portefeuille) pour trouver le mélange d'actifs qui maximise le rendement pour un niveau de risque donné.
Ce Que Vous Devez Savoir
L'optimisation de portefeuille compare des milliers de combinaisons d'actifs pour identifier des portefeuilles efficaces—ceux qui offrent le rendement attendu le plus élevé pour la volatilité la plus faible possible.
Outils Clés :
- Frontière efficace (meilleurs compromis risque/rendement)
- Optimisation moyenne-variance (utilise le rendement attendu, la volatilité, la corrélation)
- Portefeuilles de parité de risque et de variance minimale pour les investisseurs défensifs
Conseils Pratiques :
- L'optimisation repose sur des hypothèses—testez les résultats de stress avant de mettre en œuvre
- Incluez des contraintes (allocation max par classe d'actifs, liquidités minimales)
- Révisez les entrées annuellement à mesure que les marchés évoluent
Sources et Références
Ces informations proviennent d'institutions gouvernementales et académiques fiables:
- investor.gov
https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/asset-allocation
Calculateurs et Outils Associés
Mettez vos connaissances en pratique avec ces outils interactifs:
Termes Associés dans Investment Analysis
Actions Fractionnaires
Propriété de moins d'une action complète, permettant aux investisseurs d'acheter des portions d'actions coûteuses.
Appréciation
L'augmentation de la valeur d'un actif au fil du temps, que ce soit l'immobilier, des actions ou d'autres investissements.
Bandes de Rééquilibrage
Seuils préétablis qui indiquent quand une classe d'actifs a suffisamment dérivé pour déclencher un rééquilibrage.
Base de Coût
Le prix d'achat original d'un investissement, utilisé pour calculer les gains ou pertes en capital lors de la vente.
Capitalisation boursière (Market Cap)
La valeur totale des actions en circulation d'une entreprise, calculée en multipliant le prix de l'action par le nombre d'actions.
Chevauchement d'ETF
Lorsque plusieurs ETF ou fonds de votre portefeuille détiennent les mêmes actions, créant un risque de concentration non intentionnel.